Компании с более высокими рейтингами ESG получают более высокую доходность инвестиций

Исследование Kroll показывает, что глобальная доходность «лидеров ESG» составляет 12,9% по сравнению с 8,6%, возвращаемых отстающими.

Компании, считающиеся «лидерами» ESG в Великобритании по рейтингу MSCI, зарабатывают в среднем годовую прибыль в размере 6%, в отличие от отрицательных результатов (-2,5%) у «отстающих» ESG, согласно последнему исследованию, проведенному глобальной поставщик решений по управлению рисками и финансовым консультированием Kroll.

Исследование ESG и Global Investor Returns Study изучает взаимосвязь между историческими доходами публично торгуемых компаний и их ESG-рейтингами во всем мире, анализируя данные о более чем 13 000 компаний в различных отраслях.

«Сильные показатели Великобритании отражают неизменную приверженность страны инициативам и правилам ESG. Однако будущее ESG и инвестиций в устойчивое развитие будет зависеть от уверенности инвесторов в надежности ESG-рейтингов и раскрытий ESG, а также их актуальности в качестве индикатора эффективности публичных компаний», — заявила Карла Нуньес, управляющий директор и глобальный лидер группы оценочных цифровых услуг Kroll.

«Количественный анализ взаимосвязи между ESG-рейтингами и доходностью акций является важнейшим компонентом оценки инвестиционных решений на основе ESG. Усиление регулирования рейтингов ESG, вероятно, внесет некоторое единообразие в эту сферу».

По сравнению с другими регионами показатели Европы оказались особенно высокими: по состоянию на декабрь 2021 года почти треть компаний были оценены как лидеры. Для сравнения, только 10% компаний Северной Америки и 6% компаний Азии достигли рейтингов лидеров, в то время как обе В регионах также выше доля отстающих – 17% и 38% соответственно.

Кроме того, исследование показало, что европейские ESG-лидеры зарабатывают в среднем 10% годовой доходности по сравнению со средним показателем 7% для отстающих компаний. В мировом масштабе ESG-лидеры получили в среднем 12,9% прибыли по сравнению со средней годовой доходностью 8,6% у отстающих компаний. Это представляет собой примерно 50%-ную надбавку к относительным результатам деятельности компаний ESG с самым высоким рейтингом.

«Сила этих результатов для Великобритании и Европы может быть подкреплена давней приверженностью региона вопросам ESG и устойчивого развития», — добавила Нуньес.

«Неудивительно, что Европа находится в авангарде, и с учетом важных законов, таких как Положение ЕС о раскрытии информации об устойчивом финансировании, вступающее в силу ранее в этом году, и только что утвержденных Европейских стандартов отчетности в области устойчивого развития, мы можем ожидать продолжения этой тенденции».