JP Morgan Asset Management добавила фильтр ESG к своим трем ETF ультракоротких доходных облигаций. Таким образом, появится «отбор на основе ценностей и норм».
Фонды JPST, JEST и JGST будут инвестировать не менее 51% своих активов в компании с положительными ESG-характеристиками.
При этом из ETF исключат эмитентов, занимающихся производством сомнительного оружия, энергетического угля и табака. Все компании оценят в соответствии с принципами Глобального договора ООН.
Также будут применять «максимальные процентные пороги» для отраслей, которые производят определенный объем оборота от производства или распределения определенных секторов. Например, эмитенты, которые составляют более 10% своего оборота от обычных вооружений, 5% — от производства табака, 30% — от энергетического угля и 2% — от связей с ядерно-оружейной промышленностью.
Из примечания для акционеров JP Morgan AM: «Совет директоров считает, что расширение раскрытия информации о субфондах для отражения продвижения характеристик ESG в портфеле отвечает интересам инвесторов. Особенно по мере роста спроса на устойчивые продукты».
Согласно заявлению JP Morgan AM, изменение вступит в силу с 21 февраля 2022 года. При этом «существенных изменений» в управлении ETF или в их соответствующем профиле рисков не будет.
Запущенные в 2018 году ETF имеют совокупные активы под управлением в размере 1,5 млрд евро. Коэффициенты общих расходов (TER) — 0,18%, хотя в настоящее время действуют временные исключения для JEST 0,08% и JGST 0,10%.
Управляющая активами компания расширила свой основной ассортимент в феврале прошлого года. Тогда JPMorgan BetaBuilders запустили казначейские облигации США 0-3 Months UCITS ETF (BB3M) с TER 0,07%.
Краткосрочные ETF оказались востребованы во втором полугодии 2021 года, поскольку инвесторы начали хеджировать угрозу роста инфляции.