Фонд следует по стопам своего коллеги, не входящего в ESG, запущенного в январе. Ossiam запустил активно управляемую ESG-версию своего ETF глобальных акций.
ESG Shiller Barclays CAPE Global Sector Ucits ETF был размещен на торговой платформе Xetra и должен быть размещен на других европейских фондовых биржах с целью превзойти глобальные фондовые рынки за счет выбора развитых акций.
Фонд будет выбирать из исходной совокупности индекса MSCI World; в первую очередь крупные компании и компании со средней капитализацией, входящие в индекс Shiller Barclays CAPE Global Sector Net TR Index. Индекс построен на основе циклически скорректированного соотношения цена/прибыль (CAPE), разработанного профессором Робертом Шиллером.
Кроме того, стратегия включает в себя этап фильтрации ESG, который включает в себя сочетание отбора лучших в своем классе компаний с рейтингом ESG и исключения компаний, нарушающих принципы Глобального договора ООН или причастных к спорным сделкам с оружием, табаком или угольной отраслью.
«Запуская ESG-версию глобального фонда акций, мы стремимся предложить инвесторам с ответственным инвестиционным мандатом проверенные преимущества стратегии Шиллера», — сказал Бруно Пулен, генеральный директор Ossiam. «Он сочетает в себе инвестиционную дорожную карту для динамического выбора привлекательных секторов с фильтрами ESG для инвестиций в компании с самым высоким устойчивым профилем».
По состоянию на конец мая 2023 года весь диапазон Ossiam Shiller Barclays управлял акциями США, Европы и мира на сумму 4,6 млрд долларов.